Drawdown Là Gì, 3 Loại Maximal – Relative – Absolute Drawdown

Drawdown là việc quan trọng của Money Management, nhiều người có thể chưa biết đến từ này, nhưng có biết không là “Drawdown” là điều làm cho nhiều nhà đầu tư hết động lực, một số người từ bỏ giao dịch luôn. Có lẽ bây giờ các bạn bắt đầu muốn biết “Drawdown” là gì rồi phải không?

Drawdown nằm trong nhóm “Money Management”, hay việc quản lý tiền vốn. Drawdown có nghĩa là khoảng thời gian lỗ vốn tích lũy, và khoảng thời gian lỗ nhiều nhất gọi là “Maximum Drawdown”.

Drawdown được chia thành 3 loại:

Maximal Drawdown (Max DD.)

Maximal Drawdown (Max DD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của EA bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%.

Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max DD. cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được.

Như bạn có thể thấy, tỉ lệ giảm sút tối đa của tài khoản hoặc lỗ vốn càng lớn thì tỷ lệ phần trăm đạt được phải càng cao để thu hồi các khoản lỗ.

Relative Drawdown (RDD.)

Relative Drawdown (RDD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó.

Ví dụ, có giá bằng 30%, có nghĩa là có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra Drawdown tại thời điểm đó.

Ví dụ:

Vốn $10,000, Port âm hay lỗ vốn liên tiếp $3,000. Nếu RDD có giá trị là 30% là chủ yếu. Giá trị RDD. càng có giá trị thấp bao nhiêu càng tốt.

Giá trị lý tưởng không nên quá 20%, vì khi giao dịch thật nếu lỗ nhiều khoảng 20% sẽ cảm thấy không an tâm vào hệ thống giao dịch hoặc nếu lỗ vốn thật thì sẽ rất khó khăn để lấy lại nguồn vốn như ban đầu.

Absolute drawdown

Absolute drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống.

Điều này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Maximum Drawdown loại này không dễ xảy ra nếu bạn có Stop Loss đủ tốt. Nhưng nếu không có Stop Loss đủ tốt thì cơ hội xảy ra Maximum Drawdown là rất cao.

Nhưng nếu xảy ra Maximum Drawdown chỉ một lần có thể làm cho bạn mất đi động lực trong thời gian dài.

(Cám ơn hình ảnh của Pantip.com)

Drawdown là thước đo sự mạo hiểm Port đầu tư của nhà đầu tư, hệ thống có % Drawdown càng cao bao nhiêu thì cơ hội vị “rửa tài khoản” cao bấy nhiêu, và %Drawdown (% lỗ vốn trong hình) xảy ra càng về sau thì cơ hội lấy lại càng khó hơn.

Ví dụ, lỗ 50% thì phải tạo lợi nhuận từ vốn đang có 100% để có thể có lại vốn như ban đầu.

4 BƯỚC ĐỂ KIỂM SOÁT DRAWDOWNS

Bước 1: Giữ cho rủi ro thấp nhất có thể

Tài khoản của bạn sẽ như thế nào nếu thua lỗ 20 lệnh liên tiếp? 100 lệnh liên tiếp thì sao? Có người sẽ nói với tôi rằng em đứt từ lệnh thứ 10 rồi bác ơi, mỗi lệnh quất 1 lot lận.

Đó là do bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, bạn nên giữ rủi ro cho mình nhỏ thôi, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều. Tôi ví dụ, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 20 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 20% tài khoản.

Nhưng nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 5% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 20, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài – tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Bước này là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu:

Tài khoản của bạn là 1,000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% chẳng hạn. Tức là lệnh của bạn lỗ 20 USD là bạn sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 980 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 19.6 USD (980 x 2%) là bạn phải cắt.

Lần thứ 3, nếu lỗ nữa, tài khoản còn 960.4, vậy nếu lệnh thứ 3 này bạn sẽ đặt rủi ro chỉ 19.2 USD thôi.

Và cứ thế thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 20 USD như bước 1.

Bạn có thấy làm theo cách này, mức lỗ của mình giảm đi đáng kể không?

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép

Thay vì cố gắng cầu khấn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên làm thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ, với tài khoản 1000 USD, ai thận trọng thì đặt maximum drawdown trong tháng là 20% tức thua 200 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp.

Ai mạo hiểm một chút, hay ghiền quá, một ngày mà không vào lệnh thì không chịu nổi bất kể thắng thua thì cũng có thể đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ.

Nhưng theo tôi, 20% là quá nhiều rồi. Cái này tùy ý các bạn.

Bước 4: Nếu còn thua nữa, bỏ ra ngoài, hoặc bỏ trade luôn

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

Tại sao lại phải nghỉ ngơi? Mỗi tháng khi ta bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa, ta nên dừng lại, để kiểm soát cảm xúc của mình. Mặt khác, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy.

Đây là giây phút tự kiểm điểm cũng là lúc xem xét khả năng thiên bẩm của mình là trading hay mua vietlott

Tại sao phải nghỉ luôn? Vì bạn đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này không phù hợp với bạn. Một số công việc khác có thể phù hợp với bạn hơn nghề này. Còn nhiều nghề có thể làm tỷ phú lắm, đâu phải có một nghề forex.

Trên đây là 4 bước đơn giản được tôi trình bày chi tiết để các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của drawdown và cách giảm thiểu nó. Hy vọng bài viết hữu ích cho các trader.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến Drawdown, xin mời comment bên dưới để chúng tôi giải đáp chuyên sâu hơn

Từ khóa liên quan:

max drawdown là gì
drawdown credit là gì
drawdown account là gì
drawdown period là gì
drawdown nghĩa là gì
maximum drawdown là gì
loan drawdown là gì
drawdown date là gì