Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Menu
  • Forex
  • Đánh Giá Sàn
  • Chứng Khoán
  • Cryptocurrency
  • Liên Hệ
  • Giá Cafe Hôm Nay
Home
Kiến Thức Forex
Drawdown Là Gì, 3 Loại Maximal – Relative – Absolute Drawdown
Kiến Thức Forex

Drawdown Là Gì, 3 Loại Maximal – Relative – Absolute Drawdown

Adam Ly Tháng Một 18, 2020

Drawdown hay còn gọi là tỉ lệ giảm sút của tài khoản. Nôm na là thước đo sự lỗ vốn, nằm trong nhóm của “Money Management”, được chia thành 3 loại: Maximal Drawdown, Relative Drawdown và Absolute drawdown.

Mẹo
  • Bạn nên lưu lại trang này lại (bấm Ctrl + D), vì mình sẽ cập nhật mới thường xuyên
  • Hãy tranh thủ đăng ký sớm, vì một ngày đẹp trời nào đó, tác giả sẽ thu phí khóa học.
  • Và để lại bình luận bên dưới bài này, nếu có link khóa học/tài liệu nào không còn hiệu lực, để mình kiểm tra & update mới cho nhé

Mục Lục ẩn
1 Drawdown là gì
1.1 Maximal Drawdown (Max DD.)
1.2 Relative Drawdown (RDD.)
1.3 Absolute drawdown
2 4 BƯỚC ĐỂ KIỂM SOÁT DRAWDOWNS
2.1 Bước 1: Giữ cho rủi ro thấp nhất có thể
2.2 Bước 2: Giảm dần rủi ro khi thua lỗ tăng dần
2.3 Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép
2.4 Bước 4: Nếu còn thua nữa, bỏ ra ngoài, hoặc bỏ trade luôn

Drawdown là gì

Drawdown là việc quan trọng của Money Management, nhiều người có thể chưa biết đến từ này, nhưng có biết không là “Drawdown” là điều làm cho nhiều nhà đầu tư hết động lực, một số người từ bỏ giao dịch luôn. Có lẽ bây giờ các bạn bắt đầu muốn biết “Drawdown” là gì rồi phải không?

drawdown

Drawdown nằm trong nhóm “Money Management”, hay việc quản lý tiền vốn. Drawdown có nghĩa là khoảng thời gian lỗ vốn tích lũy, và khoảng thời gian lỗ nhiều nhất gọi là “Maximum Drawdown”.

Drawdown được chia thành 3 loại:

Maximal Drawdown (Max DD.)

Maximal Drawdown (Max DD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của EA bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%.

Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max DD. cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được.

Mất vốn (%) Cần thu hồi (%)
5 5.3
10 11.1
20 25
30 42.9
40 66.7
50 100

Như bạn có thể thấy, tỉ lệ giảm sút tối đa của tài khoản hoặc lỗ vốn càng lớn thì tỷ lệ phần trăm đạt được phải càng cao để thu hồi các khoản lỗ.

Relative Drawdown (RDD.)

Relative Drawdown (RDD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó.

Ví dụ, có giá bằng 30%, có nghĩa là có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra Drawdown tại thời điểm đó.

Ví dụ:

Vốn $10,000, Port âm hay lỗ vốn liên tiếp $3,000. Nếu RDD có giá trị là 30% là chủ yếu. Giá trị RDD. càng có giá trị thấp bao nhiêu càng tốt.

Giá trị lý tưởng không nên quá 20%, vì khi giao dịch thật nếu lỗ nhiều khoảng 20% sẽ cảm thấy không an tâm vào hệ thống giao dịch hoặc nếu lỗ vốn thật thì sẽ rất khó khăn để lấy lại nguồn vốn như ban đầu.

Absolute drawdown

Absolute drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống.

Điều này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Maximum Drawdown loại này không dễ xảy ra nếu bạn có Stop Loss đủ tốt. Nhưng nếu không có Stop Loss đủ tốt thì cơ hội xảy ra Maximum Drawdown là rất cao.

Nhưng nếu xảy ra Maximum Drawdown chỉ một lần có thể làm cho bạn mất đi động lực trong thời gian dài.

drawdown

(Cám ơn hình ảnh của Pantip.com)

Drawdown là thước đo sự mạo hiểm Port đầu tư của nhà đầu tư, hệ thống có % Drawdown càng cao bao nhiêu thì cơ hội vị “rửa tài khoản” cao bấy nhiêu, và %Drawdown (% lỗ vốn trong hình) xảy ra càng về sau thì cơ hội lấy lại càng khó hơn.

Ví dụ, lỗ 50% thì phải tạo lợi nhuận từ vốn đang có 100% để có thể có lại vốn như ban đầu.

4 BƯỚC ĐỂ KIỂM SOÁT DRAWDOWNS

Bước 1: Giữ cho rủi ro thấp nhất có thể

Tài khoản của bạn sẽ như thế nào nếu thua lỗ 20 lệnh liên tiếp? 100 lệnh liên tiếp thì sao? Có người sẽ nói với tôi rằng em đứt từ lệnh thứ 10 rồi bác ơi, mỗi lệnh quất 1 lot lận.

Đó là do bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, bạn nên giữ rủi ro cho mình nhỏ thôi, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều. Tôi ví dụ, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 20 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 20% tài khoản.

drawdown

Nhưng nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 5% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 20, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài – tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Bước này là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu:

Tài khoản của bạn là 1,000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% chẳng hạn. Tức là lệnh của bạn lỗ 20 USD là bạn sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 980 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 19.6 USD (980 x 2%) là bạn phải cắt.

Lần thứ 3, nếu lỗ nữa, tài khoản còn 960.4, vậy nếu lệnh thứ 3 này bạn sẽ đặt rủi ro chỉ 19.2 USD thôi.

Và cứ thế thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 20 USD như bước 1.

Bạn có thấy làm theo cách này, mức lỗ của mình giảm đi đáng kể không?

drawndown là gì

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép

Thay vì cố gắng cầu khấn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên làm thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ, với tài khoản 1000 USD, ai thận trọng thì đặt maximum drawdown trong tháng là 20% tức thua 200 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp.

Ai mạo hiểm một chút, hay ghiền quá, một ngày mà không vào lệnh thì không chịu nổi bất kể thắng thua thì cũng có thể đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ.

drawdown

Nhưng theo tôi, 20% là quá nhiều rồi. Cái này tùy ý các bạn.

Bước 4: Nếu còn thua nữa, bỏ ra ngoài, hoặc bỏ trade luôn

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

Tại sao lại phải nghỉ ngơi? Mỗi tháng khi ta bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa, ta nên dừng lại, để kiểm soát cảm xúc của mình. Mặt khác, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy.

Đây là giây phút tự kiểm điểm cũng là lúc xem xét khả năng thiên bẩm của mình là trading hay mua vietlott

Tại sao phải nghỉ luôn? Vì bạn đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này không phù hợp với bạn. Một số công việc khác có thể phù hợp với bạn hơn nghề này. Còn nhiều nghề có thể làm tỷ phú lắm, đâu phải có một nghề forex.

Trên đây là 4 bước đơn giản được tôi trình bày chi tiết để các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của drawdown và cách giảm thiểu nó. Hy vọng bài viết hữu ích cho các trader.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến Drawdown, xin mời comment bên dưới để chúng tôi giải đáp chuyên sâu hơn

Từ khóa liên quan:

max drawdown là gì
drawdown credit là gì
drawdown account là gì
drawdown period là gì
drawdown nghĩa là gì
maximum drawdown là gì
loan drawdown là gì
drawdown date là gì

5/5 - (1 bình chọn)
Tweet Pin It
Prev Article
Next Article

Related Articles

Nonfarm
Nếu là 1 nhà giao dịch forex chắc hẳn bạn sẽ không …
Adam Ly Tháng Hai 3, 2020

Nonfarm Là Gì, Cách Giao Dịch Tin Hiệu Quả Bảng Lương Phi Nông Nghiệp

Cùng Webtaichinh dành 15 phút đọc bài ETF là gì? …
Adam Ly Tháng Ba 16, 2021

ETF là gì? Có nên đầu tư vào các quỹ ETF không? Làm sao để mua ETF?

FGMarket
FGMarket là sàn giao dịch ngoại hối đến từ Vanuatu, …
Adam Ly Tháng Một 2, 2021

Đánh giá sàn FGMarkets mới nhất 2020 | Review A-Z

Mô hình nến Tower
Với các nhà đầu tư nhìn đồ thị rất nhiều …
Adam Ly Tháng Ba 1, 2020

[Mô Hình] Nến Tower Top / Bottom – Đỉnh Tháp / Đáy Tháp

About The Author

Adam Ly

Chào các trader, Mình là Adam Lý, mình có kinh nghiệm hơn 3 năm lĩnh vực tài chính nói chung và forex nói riêng. Cũng không dám vỗ ngực xưng tên gì cả, những kiến thức mình chia sẽ trên đây chỉ hướng đến đối tượng là các nhà đầu tư mới.

Leave a Reply Cancel Reply

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Webtaichinh.vn là trang thông tin tài chính, kiến thức về đầu tư giao dịch forex mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Webtaichinh.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả trong quá trình đăng tải, và những sự cố khách quan khác

Sàn Giao Dịch Uy Tín

  • Giới thiệu dự án DBOE – Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu DeFi …
  • Đánh Giá Sàn CoinVid: Giao dịch Crypto, chơi game kiếm tiền – Hướng dẫn …
  • Sonorus Network: Review App Nghe Nhạc Kiếm Tiền Miễn Phí Mỗi Ngày

Bài viết mới

  • De Jong thay đổi thái độ với Man Utd
  • Gold Farm: Hướng Dẫn Tải Game, Cách Chơi Game Nông Trại Kiếm Tiền 1 triệu/ngày
  • Giới thiệu dự án DBOE – Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu DeFi ưu việt nhất hiện nay
  • Đánh Giá Sàn CoinVid: Giao dịch Crypto, chơi game kiếm tiền – Hướng dẫn kiếm tiền triệu mỗi ngày trên sàn CoinVid
  • 【Zakumifi】Tham gia Stake Zakumifi token (ZAFI) nhận lãi 1% mỗi ngày
  • Sonorus Network: Review App Nghe Nhạc Kiếm Tiền Miễn Phí Mỗi Ngày
  • Neko Protocol là gì? App đào coin miễn phí Neko Protocol kiếm tiền mỗi ngày trên nền tảng Web3
  • Sàn RAG Goldmarkets: Tổng Quan, Đòn Bẩy, Spread, Phí Dịch Vụ
  • Hướng Dẫn Copy Trade Sàn Bitget Kiếm 5.000$/Tháng Ai Cũng Làm Được
  • Đăng Ký Sàn Gate.io Nhận Ngay 100$ Và nhận hoàn thêm 30% phí khi giao dịch

Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Bài viết mới

  • De Jong thay đổi thái độ với Man Utd
  • Gold Farm: Hướng Dẫn Tải Game, Cách Chơi Game Nông Trại Kiếm Tiền 1 triệu/ngày
  • Giới thiệu dự án DBOE – Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu DeFi ưu việt nhất hiện nay
  • Đánh Giá Sàn CoinVid: Giao dịch Crypto, chơi game kiếm tiền – Hướng dẫn kiếm tiền triệu mỗi ngày trên sàn CoinVid
  • 【Zakumifi】Tham gia Stake Zakumifi token (ZAFI) nhận lãi 1% mỗi ngày

Bài Viết Nổi Bật

  • De Jong thay đổi thái độ với Man Utd
  • Gold Farm: Hướng Dẫn Tải Game, Cách Chơi Game Nông Trại Kiếm Tiền 1 …
  • Giới thiệu dự án DBOE – Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu DeFi …

Chuyên mục

  • Chứng Khoán
  • Cryptocurrency
  • Đánh Giá Sàn
  • Kiến Thức Forex
  • Phân Tích & Dự Báo
Copyright © 2023 Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư
Miễn Trừ Trách Nhiệm Điều Khoản Cookie Giới Thiệu

Ad Blocker Detected

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo trên máy tính hoặc điện thoại của bạn. Vui lòng gỡ bỏ để có trải nghiệm tốt hơn

Refresh