Kính thưa đọc giả. Today, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết khi tham gia vào thị trường tài chính với bài chia sẽ Độ phân tán (Dispersion) của dữ liệu trong thống kê là gì?
Phần lớn nguồn đều được lấy ý tưởng từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.
Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận
Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi không có tiếng ồn kín đáo để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên
Phân tán là một thuật ngữ thống kê mô tả quy mô phân phối các giá trị mong đợi cho một biến cụ thể thông qua các số liệu như phạm vi, phương sai và độ lệch chuẩn.
Hình minh họa. Nguồn: byjus.com
Sự phân tán
Ý tưởng
Sự phân tán trong tiếng anh là Sự phân tán.
Sự phân tán là một thuật ngữ thống kê mô tả kích thước của phân phối các giá trị mong đợi cho một biến cụ thể. Sự phân tán có thể được đo lường bằng cách sử dụng các chỉ số thống kê khác nhau, chẳng hạn như phạm vi, phương sai và độ lệch chuẩn.
Độ phân tán thường được hiểu là thước đo mức độ không chắc chắn. Trong tài chính và đầu tư, phân tán thường đề cập đến lợi nhuận tiềm năng hoặc thước đo rủi ro của một danh mục đầu tư hoặc một chứng khoán cụ thể.
Nội dung
Nhà đầu tư có hàng ngàn chứng khoán tiềm năng để đầu tư và nhiều yếu tố cần xem xét để lựa chọn nơi đầu tư. Một yếu tố cần xem xét là hồ sơ rủi ro của khoản đầu tư.
Phân tán là một trong nhiều thước đo thống kê đưa ra triển vọng đầu tư. Hầu hết các chứng khoán sẽ có tờ thông tin hoặc bản cáo bạch có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet sử dụng số liệu thống kê phân tán.
Sự phân tán lợi nhuận trên một tài sản cho thấy sự biến động và rủi ro liên quan đến việc nắm giữ tài sản đó. Lợi nhuận của tài sản càng biến động thì rủi ro hoặc biến động càng cao. Ví dụ: một tài sản có lợi nhuận trong quá khứ từ + 10% đến -10% sẽ dễ bay hơi hơn một tài sản có lợi nhuận từ + 3% đến -3% vì sự phân tán rộng hơn.
Beta là chỉ số rủi ro chính đo lường sự phân tán lợi nhuận của chứng khoán so với một thị trường hoặc chỉ số cụ thể:
– Giá trị beta là 1,0 cho biết rằng các khoản đầu tư di chuyển đồng bộ với chỉ số chuẩn (điểm chuẩn).
– Beta lớn hơn 1.0 chỉ ra rằng bảo mật tốt hơn so với toàn bộ thị trường. Ví dụ, nếu một cổ phiếu có hệ số beta là 1,3, khi thị trường tăng 10%, thì cổ phiếu đó sẽ tăng 13%. Tuy nhiên, nếu thị trường đi xuống, sự an toàn đó có nhiều khả năng đi xuống hơn thị trường.
– Giá trị beta nhỏ hơn 1,0 có nghĩa là lợi nhuận được phân phối ít hơn so với thị trường chung. Ví dụ, nếu một cổ phiếu có hệ số beta là 0,87, nếu thị trường tăng 10%, thì khoản đầu tư dự kiến chỉ tăng 8,7%.
Alpha là thống kê đo lường lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư, cho biết khả năng đánh bại thị trường của danh mục đầu tư.
(Nguồn tham khảo: Investopedia)
Nguồn tổng hợp
