NEW Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation – CV) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Hình minh họa. Nguồn: digitalvidya.com

hệ số biến thiên

Đáp ứng nhu cầu của độc giả về FOREX. Webtaichinh xin chia sẽ với các bạn lộ trình A-Z cho người mới khi tham gia vào thị trường này Danh sách bài viết nên đọc bao gồm:

✅ 14 Sàn Forex Tốt Và Uy Tín Nhất Việt Nam, Thế Giới 2021

✅ 9 Kinh Nghiệm Đầu Tư Forex Từ Số 0 Giúp Nhiều Người Đổi Đời

✅ Cách Tạo Lập Và Đăng Ký Tài Khoản Forex Chi Tiết Từ A-Z Cho Newbie

✅ Tất Cả Mọi Thứ Về Trading Forex, Có Hợp Pháp, Có Nên Tìm Hiểu Hay Đầu Tư ?

♻️ Ghi rõ nguồn Webtaichinh.vn trước khi share

🛑 Lưu ý: TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Ý tưởng

hệ số biến thiên, được gọi bằng tiếng Anh hệ số biến thiên, Được viết tắt là CV.

hệ số biến thiên là một thước đo thống kê về sự phân tán của dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu so với giá trị trung bình.

hệ số biến thiên là tỷ số giữa độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Đây là một thống kê hữu ích trong việc so sánh sự biến thiên của một chuỗi dữ liệu này với chuỗi dữ liệu khác, mặc dù giá trị trung bình của chúng rất khác nhau.

Tìm hiểu thêm về hệ số biến thiên

hệ số biến thiên cho biết mức độ biến thiên của dữ liệu trong một mẫu tương quan như thế nào với trung bình của tổng thể. Trong tài chính, hệ số biến thiên giúp nhà đầu tư xác định mức độ biến động hoặc rủi ro phải thực hiện để thu được lợi nhuận kỳ vọng của khoản đầu tư.

Trường hợp lý tưởng là khi hệ số biến thiên, hoặc tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình, thấp. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng hợp lý. Lưu ý rằng nếu lợi nhuận kỳ vọng ở mẫu số 0 hoặc âm, hệ số biến thiên có thể sai.

hệ số biến thiên Sẽ rất hữu ích nếu sử dụng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng làm cơ sở cho các quyết định đầu tư. Ví dụ, một nhà đầu tư không thích rủi ro sẽ xem xét các tài sản có mức biến động lịch sử thấp và lợi nhuận cao so với thị trường tổng thể hoặc ngành của nó. Ngược lại, các nhà đầu tư không thích rủi ro thường tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tài sản có lịch sử biến động cao.

Công thức hệ số biến thiên

Hệ số biến đổi = Độ lệch chuẩn / Trung bình

Ví dụ về việc sử dụng hệ số biến thiên khi ra quyết định đầu tư

Một nhà đầu tư không thích rủi ro mong muốn đầu tư vào một quỹ đầu tư. Ông đã chọn ba quỹ tương hỗ A, B và C. Sau đó, ông phân tích dữ liệu về lợi nhuận và biến động của các quỹ này trong 15 năm qua. Ông cho rằng về lâu dài, các quỹ này sẽ mang lại kết quả tương tự. Thông tin ông phân tích từ ba quỹ này là:

– Quỹ A có lợi nhuận hàng năm là 5,47% và độ lệch chuẩn là 14,68%. hệ số biến thiên của quỹ A là 2,68.

– Quỹ B có lợi nhuận hàng năm là 6,88% và độ lệch chuẩn là 21,31%. hệ số biến thiên của quỹ B là 3,09.

– Quỹ C có tỷ suất sinh lợi hàng năm là 7,16% và độ lệch chuẩn là 19,46%. hệ số biến thiên của quỹ C là 2,72.

Dựa trên dữ liệu trên, nhà đầu tư này quyết định đầu tư vào quỹ A hoặc quỹ C vì tỷ lệ rủi ro-thưởng khá tương đồng và tốt hơn so với quỹ B.

(Theo Investopedia)