Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Menu
  • Forex
  • Đánh Giá Sàn
  • Chứng Khoán
  • Cryptocurrency
  • Liên Hệ
  • Giá Cafe Hôm Nay
Home
Phân Tích & Dự Báo
NEW Hệ số tương quan (Correlation coefficient) là gì? Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính
Phân Tích & Dự Báo

NEW Hệ số tương quan (Correlation coefficient) là gì? Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

Hi quý vị. Hôm nay, mình mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về các khái niệm tài chính bằng bài chia sẽ Hệ số tương quan (Correlation coefficient) là gì? Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

Đa phần nguồn đều đc cập nhật thông tin từ những nguồn website đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở trong phòng kín để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Hệ số tương quan là một chỉ tiêu thống kê đo lường mức độ mạnh và yếu của mối quan hệ giữa hai biến.

hst

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Mục Lục ẩn
1 Hệ số tương quan
1.1 Cách tính hệ số tương quan của Pearson?
1.2 Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

Hệ số tương quan

Ý tưởng

Hệ số tương quan trong tiếng anh là Hệ số tương quan.

Hệ số tương quan là một chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh và yếu của mối quan hệ giữa hai biến số. Phía trong:

Hệ số tương quan có giá trị từ -1,0 đến 1,0. Kết quả tính toán lớn hơn 1,0 hoặc nhỏ hơn -1 có nghĩa là có sai số trong phép đo tương quan.

– Hệ số tương quan nghịch cho thấy hai biến có mối quan hệ nghịch đảo hoặc nghịch biến (nghịch đảo tuyệt đối khi giá trị bằng -1).

– Hệ số tương quan thuận cho biết mối quan hệ thuận hoặc dương (hiệp phương sai tuyệt đối khi giá trị là 1)

– Tương quan bằng 0 đối với hai biến độc lập.

Cách tính hệ số tương quan của Pearson?

Có nhiều loại hệ số tương quan, nhưng phổ biến nhất là hệ số tương quan Pearson. Chỉ số này đo lường sức mạnh và mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Nó không thể đo lường mối quan hệ phi tuyến giữa hai biến và không thể phân biệt giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.

ct

Công thức tính hệ số tương quan Pearson

Phía trong:

ρxy: Hệ số tương quan Pearson
Cov(x, y): Hiệp phương sai của các biến x và y
σx: độ lệch chuẩn của x
σy: độ lệch chuẩn của y

Độ lệch chuẩn thể hiện sự phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Hiệp phương sai thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

Độ mạnh của mối quan hệ dựa trên giá trị của hệ số tương quan. Ví dụ, giá trị 0,2 cho thấy mối tương quan thuận, nhưng nó yếu và không đáng kể. Các chuyên gia cho rằng mối tương quan là có ý nghĩa khi nó ít nhất là 0,8. Tuy nhiên, hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối từ 0,9 trở lên sẽ thể hiện một mối quan hệ rất chặt chẽ.

Ví dụ 1:
Hệ số tương quan có thể được tính toán để xác định mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của một công ty sản xuất dầu, chẳng hạn như Exxon Mobil Corporation. Vì các công ty dầu mỏ kiếm được lợi nhuận lớn hơn khi giá dầu tăng, nên hai biến số này có tương quan thuận.

Ví dụ 2:
Hệ số tương quan được sử dụng để xác định một quỹ tương hỗ hoạt động tốt như thế nào so với chỉ số chuẩn của nó, hoặc các tài sản hoặc quỹ khác. Bằng cách thêm một quỹ tương hỗ có tương quan thấp hoặc tương quan nghịch vào danh mục đầu tư hiện có, nhà đầu tư sẽ thu được lợi ích của việc đa dạng hóa.

Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có tương quan tiêu cực để bảo vệ danh mục đầu tư của họ và giảm rủi ro biến động thị trường.

Thống kê tương quan cũng cho phép nhà đầu tư xác định khi nào mối tương quan giữa hai biến số thay đổi. Ví dụ, cổ phiếu ngân hàng thường có mối tương quan thuận với lãi suất vì lãi suất cho vay thường được tính dựa trên lãi suất thị trường:

– Nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng giảm trong khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư có thể thắc mắc điều gì đó.

– Nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng tương tự trong ngành cũng tăng, nhà đầu tư có thể kết luận rằng cổ phiếu của ngân hàng giảm không phải do lãi suất, có thể do hoạt động kém hiệu quả của ngân hàng hoặc các vấn đề nội bộ. …

(Người giới thiệu: Investopedia)

Nguồn tổng hợp

Rate this post
Tweet Pin It
Prev Article
Next Article

Related Articles

NEW Nguồn vốn xã hội (Social Capital) là gì? Vai trò của nguồn vốn xã hội
Hi quý vị. , chúng tôi xin chia sẽ về …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Nguồn vốn xã hội (Social Capital) là gì? Vai trò của nguồn vốn xã hội

NEW Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes) là gì?
Xin chào đọc giả. , mình xin góp chút kinh …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes) là gì?

NEW Hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods) là gì? Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh
Hi quý vị. Hôm nay, Webtaichinh sẽ đưa ra đánh …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods) là gì? Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh

NEW Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là gì? Tác động của công nghiệp 4.0 tới nền sản xuất của thế giới
Xin chào đọc giả. Ngày hôm nay, Webtaichinh sẽ đưa …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là gì? Tác động của công nghiệp 4.0 tới nền sản xuất của thế giới

About The Author

Adam Ly

Chào các trader, Mình là Adam Lý, mình có kinh nghiệm hơn 3 năm lĩnh vực tài chính nói chung và forex nói riêng. Cũng không dám vỗ ngực xưng tên gì cả, những kiến thức mình chia sẽ trên đây chỉ hướng đến đối tượng là các nhà đầu tư mới.

Leave a Reply Cancel Reply

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Webtaichinh.vn là trang thông tin tài chính, kiến thức về đầu tư giao dịch forex mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Webtaichinh.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả trong quá trình đăng tải, và những sự cố khách quan khác

Sàn Giao Dịch Uy Tín

Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Mới Đăng

  • Đánh Giá Sàn CoinVid: Giao dịch Crypto, mua bán Bitcoin, giao dịch nhị phân …
  • 【Zakumifi】Tham gia Stake Zakumifi token (ZAFI) nhận lãi 1% mỗi ngày
  • Sonorus Network: Review App Nghe Nhạc Kiếm Tiền Miễn Phí Mỗi Ngày

Xem Nhiều

  • Sonorus Network: Review App Nghe Nhạc Kiếm Tiền Miễn Phí Mỗi Ngày
  • 【Zakumifi】Tham gia Stake Zakumifi token (ZAFI) nhận lãi 1% mỗi ngày
Copyright © 2023 Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư
Miễn Trừ Trách Nhiệm Điều Khoản Cookie Giới Thiệu

Ad Blocker Detected

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo trên máy tính hoặc điện thoại của bạn. Vui lòng gỡ bỏ để có trải nghiệm tốt hơn

Refresh