Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Menu
  • Forex
  • Đánh Giá Sàn
  • Chứng Khoán
  • Cryptocurrency
  • Liên Hệ
  • Giá Cafe Hôm Nay
Home
Phân Tích & Dự Báo
NEW Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai
Phân Tích & Dự Báo

NEW Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai

Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

Xin chào đọc giả. Today, Webtaichinh xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu khi tham gia thị trường tài chính qua bài chia sẽ Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai

Phần nhiều nguồn đều đc lấy thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở trong phòng cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Phương sai (tiếng Anh: Variance) là phép đo sự khác biệt giữa các số liệu trong một tập dữ liệu trong thống kê. Nó đo khoảng cách giữa từng chỉ số này với chỉ số khác và với giá trị trung bình của tập dữ liệu.

1200px-Comparison_standard_deviations

Hình minh họa. Nguồn: Wikipedia.com

Mục Lục ẩn
1 Phương sai
1.1 Công thức phương sai
1.2 Cách sử dụng phương sai
1.3 Ưu điểm và nhược điểm của phương sai
1.4 Phương sai trong đầu tư
1.5 Ví dụ về phương sai

Phương sai

Ý tưởng

Phương sai trong tiếng anh là Phương sai. Ký tên là σ2 trong thống kê.

Trong đầu tư tài chính, phương sai của lợi nhuận của các tài sản trong danh mục đầu tư được sử dụng như một phương tiện để phân bổ tài sản một cách tốt nhất. Phương trình phương sai, trong đầu tư tài chính, là một công thức để so sánh hiệu suất của các thành phần của danh mục đầu tư với nhau và với giá trị trung bình.

Công thức phương sai

Phương sai được tính toán bằng cách xác định sự khác biệt giữa mỗi số trong tập dữ liệu và giá trị trung bình, sau đó bình phương các khác biệt để chúng là số dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số quan sát trong tập dữ liệu.

phương sai-6302132

Hình minh họa. Nguồn: Deepai.org

Phía trong:

xTôi là giá trị của lần quan sát thứ i

μ là giá trị trung bình của tập dữ liệu

n là số quan sát trong tập dữ liệu

Phương sai là một trong những thông số quan trọng để nhà đầu tư xem xét phân bổ tài sản cùng với Hệ số tương quan. Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp các nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro với mỗi khoản đầu tư của họ.

Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Cách sử dụng phương sai

Phương sai đo lường sự khác biệt với điểm trung bình hoặc điểm trung bình. Đối với các nhà đầu tư, sự biến động là một thước đo rủi ro. Do đó, việc xác định phương sai có thể giúp các nhà đầu tư xác định rủi ro mà họ phải chịu khi mua một chứng khoán cụ thể.

Phương sai lớn chỉ ra rằng các số trong tập dữ liệu khác xa với giá trị trung bình và rất khác nhau, trong khi phương sai nhỏ cho thấy điều ngược lại.

Giá trị của phương sai bằng 0 cho biết rằng tất cả các giá trị trong tập dữ liệu là giống hệt nhau. Hoặc không có lỗi. Tất cả các phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.

Ưu điểm và nhược điểm của phương sai

Các nhà thống kê sử dụng phương sai để xem các số riêng lẻ liên quan với nhau như thế nào trong một tập dữ liệu.

Ưu điểm của phương sai là nó xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình như nhau bất kể hướng của chúng, vì vậy chúng không bị loại bỏ. Trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.

Một bất lợi của phương sai là nó làm tăng trọng số cho dữ liệu không liên quan, các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

Hạn chế của phương sai là nó không dễ giải thích. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai hoặc độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu.

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một tham số quan trọng trong phân bổ tài sản đầu tư, được sử dụng cùng với hệ số tương quan, xác định phương sai của tài sản có thể giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tối ưu hóa sự đánh đổi. giữa rủi ro và lợi nhuận.

Tuy nhiên, rủi ro hoặc biến động thường được biểu thị bằng độ lệch chuẩn thay vì phương sai vì nó dễ hiểu hơn.

Ví dụ về phương sai

Hãy xem xét một ví dụ đầu tư: Lợi tức của một cổ phiếu là 10% trong năm 1, 20% trong năm 2 và -15% trong năm 3. Trung bình của ba lợi nhuận này là 5%. Chênh lệch giữa mỗi khoản hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Bình phương của những độ lệch này lần lượt là 25%, 225% và 400%. Tổng của các độ lệch bình phương này là 650%. Chúng tôi chia tổng số 650% cho số lợi nhuận (3 trong trường hợp này) để có phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai tạo ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Chú ý khi tính toán phương sai mẫu ước tính, ước lượng phương sai tổng thể, Mẫu số của phương sai được thay đổi thành (N – 1) để ước tính không chệch hướng và không đánh giá thấp phương sai tổng thể.

(Theo Investopedia)

Nguồn tổng hợp

Rate this post
Tweet Pin It
Prev Article
Next Article

Related Articles

NEW Định luật giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem
Kính thưa đọc giả. Ngày hôm nay, Webtaichinh xin chia …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Định luật giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem

NEW Kế toán dồn tích (Accrual basis) là gì? Phân biệt kế toán dồn tích và kế toán tiền
Webtaichinh chào đọc giả. Hôm nay, Webtaichinh xin chia sẽ …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Kế toán dồn tích (Accrual basis) là gì? Phân biệt kế toán dồn tích và kế toán tiền

NEW Biển thủ (Embezzlement) là gì? Đặc điểm
Hi quý vị. Bữa nay, Webtaichinh mạn phép đưa ra …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Biển thủ (Embezzlement) là gì? Đặc điểm

NEW Chu trình PDCA (PDCA Cycle) là gì? Các giai đoạn trong chu trình và ý nghĩa
Kính thưa đọc giả. Today, chúng tôi mạn phép đưa …
Adam Ly Tháng Bảy 4, 2021

NEW Chu trình PDCA (PDCA Cycle) là gì? Các giai đoạn trong chu trình và ý nghĩa

About The Author

Adam Ly

Chào các trader, Mình là Adam Lý, mình có kinh nghiệm hơn 3 năm lĩnh vực tài chính nói chung và forex nói riêng. Cũng không dám vỗ ngực xưng tên gì cả, những kiến thức mình chia sẽ trên đây chỉ hướng đến đối tượng là các nhà đầu tư mới.

Leave a Reply Cancel Reply

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Webtaichinh.vn là trang thông tin tài chính, kiến thức về đầu tư giao dịch forex mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Webtaichinh.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả trong quá trình đăng tải, và những sự cố khách quan khác

Sàn Giao Dịch Uy Tín

Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Mới Đăng

  • 【Zakumifi】Tham gia Stake Zakumifi token (ZAFI) nhận lãi 1% mỗi ngày
  • Sonorus Network: Review App Nghe Nhạc Kiếm Tiền Miễn Phí Mỗi Ngày
  • Neko Protocol là gì? App đào coin miễn phí Neko Protocol kiếm tiền mỗi …

Xem Nhiều

  • Neko Protocol là gì? App đào coin miễn phí Neko Protocol kiếm tiền mỗi …
  • Sonorus Network: Review App Nghe Nhạc Kiếm Tiền Miễn Phí Mỗi Ngày
  • 【Zakumifi】Tham gia Stake Zakumifi token (ZAFI) nhận lãi 1% mỗi ngày
Copyright © 2023 Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư
Miễn Trừ Trách Nhiệm Điều Khoản Cookie Giới Thiệu

Ad Blocker Detected

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo trên máy tính hoặc điện thoại của bạn. Vui lòng gỡ bỏ để có trải nghiệm tốt hơn

Refresh