NEW Thuyết hỗn mang (Chaos Theory) là gì? Thuyết hỗn mang và thị trường

Hình minh họa. Nguồn: ChaosTheoryngp)

lý thuyết hỗn loạn

Ý tưởng

lý thuyết hỗn loạn đẹp lý thuyết hỗn loạn trong tiếng anh là lý thuyết hỗn loạn.

lý thuyết hỗn loạn là một lý thuyết toán học phức tạp và gây tranh cãi nhằm tìm cách giải thích ảnh hưởng của các yếu tố dường như không đáng kể. Lý thuyết hỗn loạn được một số người coi là để giải thích sự xuất hiện của sự hỗn loạn hoặc ngẫu nhiên, và lý thuyết này thường được áp dụng cho các thị trường tài chính.

Hệ thống hỗn loạn có thể dự đoán được trong một thời gian và sau đó trở nên gần như ngẫu nhiên.

Nguồn gốc của lý thuyết hỗn loạn

Thử nghiệm thực tế đầu tiên trong lý thuyết hỗn loạn được thực hiện bởi một nhà khí tượng học, Edward Lorenz. Lorenz đã làm việc với một hệ thống phương trình để dự báo thời tiết. Năm 1961, Lorenz muốn tái tạo chuỗi thời tiết trong quá khứ bằng mô hình máy tính dựa trên 12 biến bao gồm tốc độ gió và nhiệt độ.

Các biến hoặc giá trị này được vẽ bằng các đường tăng và giảm theo thời gian. Lorenz lặp lại một mô phỏng trước đó vào năm 1961. Tuy nhiên, vào ngày này, ông đã làm tròn các giá trị biến của mình thành ba chữ số thập phân thay vì sáu. Sự thay đổi nhỏ này đã thay đổi đáng kể toàn bộ mô hình mô phỏng thời tiết trong hai tháng.

Vì vậy, Lorenz đã chứng minh rằng các yếu tố tưởng chừng như không quan trọng có thể có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung. Lý thuyết hỗn loạn khám phá tác động của các sự kiện nhỏ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của các sự kiện dường như không liên quan.

Lý thuyết hỗn loạn và thị trường

Có hai cách ngụy biện phổ biến về thị trường chứng khoán. Một dựa trên li lý thuyết kinh tế cổ điển và tuyên bố rằng thị trường là 100% hiệu quả và không thể đoán trước được. Thứ hai là thị trường ở một mức độ nào đó có thể dự đoán được. Nếu không, làm thế nào để các nhà giao dịch và nhà đầu tư lớn luôn kiếm được lợi nhuận?

Sự thật là thị trường là những hệ thống phức tạp và hỗn loạn, và hành vi của chúng vừa có hệ thống hóa vừa là thành phần ngẫu nhiên. Các dự báo về thị trường chứng khoán có thể chỉ chính xác ở một mức độ nhất định.

Như Lorenz đã chứng minh, các hệ thống hỗn loạn phức tạp dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ, và chúng có thể phá vỡ một hệ thống, đẩy nó ra xa trạng thái cân bằng. Động lực thị trường có hệ thống có thể được mô tả như hai phản hồi cơ bản và các vòng lặp nhân quả ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của thị trường chứng khoán. Một vòng phản hồi tích cực củng cố chính nó.

Ví dụ, một tác động tích cực trong một biến làm tăng biến khác, đến lượt nó, cũng làm tăng biến đầu tiên. Điều này dẫn đến sự phát triển theo cấp số nhân trong hệ thống, đưa nó ra khỏi trạng thái cân bằng và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống (bong bóng). Ngược lại, một vòng phản hồi tiêu cực có tác dụng tương tự, hệ thống phản hồi với một sự thay đổi theo hướng ngược lại.

Các yếu tố môi trường như thiên tai, động đất, lũ lụt cũng có thể khiến thị trường biến động.

Trong tài chính, lý thuyết hỗn loạn cho rằng giá cả là yếu tố cuối cùng thay đổi để đảm bảo an toàn. Sử dụng lý thuyết hỗn loạn, sự thay đổi về giá được xác định thông qua các dự đoán toán học về các yếu tố sau: động cơ cá nhân của nhà giao dịch (chẳng hạn như nghi ngờ, mong muốn hoặc hy vọng, tất cả đều phi tuyến tính và phức tạp), sự thay đổi về khối lượng, gia tốc của thay đổi và động lực đằng sau những thay đổi.

Trong khi một số nhà li lập luận duy trì rằng lý thuyết hỗn loạn có thể giúp các nhà đầu tư tăng hiệu suất của họ ở đó, việc áp dụng lý thuyết hỗn loạn vào tài chính vẫn còn gây tranh cãi.

(Theo Investopedia.com)