Làm thế nào để backtest EA – một chiến lược trading có lẽ là một trong những điều nhàm chán nhưng cần thiết mà bạn cần phải tìm hiểu nếu bạn muốn có sự tự tin trong từng giao dịch. Cho dù bạn có một hệ thống giao dịch bằng robot hay là copy chiến lược của ai đó thì việc backtesting vẫn là bắt buộc.
Nhiều trader hỏi việc backtesting có ích không?
Tất nhiên là có! Hoàn toàn hữu ích khi bạn sử dụng phần mềm backtest chuyên dụng. Nhưng bạn ghi nhớ rằng, cái gì cũng có hạn chế của nó. Có rất nhiều vấn đề xảy ra khi chạy trên thị trường REAL.
Rõ ràng, backtesting không phải là giao dịch trực tiếp, do đó bạn không có những cảm xúc trong giao dịch của bạn để hiển thị đúng các kết quả trên thị trường REAL.
Tuy nhiên, chiến lược backtesting vẫn là một phần quan trọng của việc đạt được 1 giao dịch thành công.
- Bạn nên lưu lại trang này lại (bấm Ctrl + D), vì mình sẽ cập nhật mới thường xuyên
- Hãy tranh thủ đăng ký sớm, vì một ngày đẹp trời nào đó, tác giả sẽ thu phí khóa học.
- Và để lại bình luận bên dưới bài này, nếu có link khóa học/tài liệu nào không còn hiệu lực, để mình kiểm tra & update mới cho nhé
Backtest EA là gì?
Backtest EA là quá trình thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, khi quá trình backtest diễn ra, sẽ cho bạn thấy chiến lược đã được thực hiện như thế nào trong quá khứ, bằng cách sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng EA đều tin rằng một hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ thì nó cũng sẽ hoạt động tốt trong tương lai.
Chính vì thế, Backtest thực sự là 1 quá trình quan trọng với những ai sử dụng EA. Trong bài viết sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng Backtest EA trong phần mềm MT4. Nếu bạn đang quan tâm tới vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết sau đây nhé.
Trước khi đi vào vấn đề cụ thể về Backtest EA, bạn cần phải hiểu EA là gì. Nếu bạn còn bỡ ngỡ về công cụ này hãy đọc lại bài viết sau đây của chúng tôi:
Các bạn cần lưu ý: quy trình Backtest EA sẽ phải làm nhiều lần. Chính vì thế, trước khi thực hiện bạn nên thử Backtest trên tài khoản thử nghiệm (demo). Nếu Backtest thành công thì ít nhất nó sẽ mang lại hy vọng để bạn Backtest trên các tài khoản thực.
Không những vừa giúp bạn tiết kiệm tiền, chúng còn mang lại cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách EA xử lý các tình huống khác nhau của thị trường. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động 100% trong tài khoản live, nhưng việc thực hiện trên tài khoản demo sẽ giúp bạn biết được các nhược điểm của chiến lược.
Nếu bạn là dân IT, bạn có thể tự sửa chữa các lỗi đó. Trong trường hợp mua từ các coder khác, bạn có thể yêu cầu coder chỉnh sửa ở các phiên bản nâng cấp sau.
Dữ liệu báo giá tiền tệ – thứ nhất định phải có nếu muốn BackTest EA
Dữ liệu báo giá tiền tệ là một yếu tố quan trọng khi muốn BackTest. Một chương trình backtest tiêu chuẩn trên thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 chỉ cần sử dụng dữ liệu từ trung tâm lịch sử MT4 và thường bấy nhiêu là đủ cho Expert Advisors (EA) không mở rộng.
Tuy nhiên, với một EA có quy mô mở rộng, đóng giao dịch trong vòng 1-15 pips, ngay cả sự thay đổi giá nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, để hiểu tác động cụ thể, bạn càng có nhiều dữ liệu kết quả bạn thu được sẽ càng khả quan hơn.
Các lưu ý khi thực hiện BackTest
Trước khi BackTest, điều quan trọng là phải thiết lập phí spread một cách chính xác. Ví dụ, bạn không nên thử nghiệm chiến lược với mức chênh lệch quá thấp, có thể thử mức chênh lệch từ 3 pip trở lên. Nếu thử nghiệm hoạt động tốt, đồng nghĩa nó có thể hoạt động ổn định ở mức chênh lệch thấp hơn. Bên cạnh mức chênh lệch, bạn cũng nên thiết lập khung thời gian chính xác nhất.
Một tính năng hữu ích khác là backtest trong chế độ trực quan. Điều này sẽ làm mất nhiều thời gian hơn, nhưng biểu đồ sẽ chạy cùng với chiến lược giao dịch, để bạn thấy rõ việc vào lệnh và thoát lệnh là như thế nào.
Nếu gặp lỗi, bạn có thể truy cập vào Nhật ký nằm bên dưới cùng của trình kiểm tra chiến lược. Trong trường hợp bạn không phải là lập trình viên MQL, hãy chia sẻ báo cáo lỗi này với nhà phát triển EA của bạn để sửa chữa các lỗi trên.
Làm sao để phân tích được kết quả sau khi BackTest?
Sau khi hoàn thành backtest, bạn có thể tải kết quả báo cáo xuống bằng cách đặt con trỏ vào trình kiểm tra chiến lược và nhấp chuột phải chọn tải về hoặc Save:
Khi báo cáo tải xuống bạn có thể lưu nó lại, mỗi 1 mẫu báo cáo sẽ hiển thị giao dịch được thực hiện với cách cài đặt, cách vào lệnh, thoát lệnh, stop loss, v.v. Tốt nhất bạn nên lưu từng báo cáo trong các cài đặt khác nhau, và phân tích tất cả các dạng báo cáo để tìm ra phương pháp tối ưu nhất.
Lưu ý backtest ở tài khoản demo không có nghĩa là chúng cũng sẽ hoạt động tốt trong môi trường giao dịch thực. Nên việc BackTest trực tiếp vẫn là cách duy nhất để kiểm tra, tìm kiếm các lỗi còn tồn đọng trong các chiến lược.
Hướng dẫn backtest trong Metatrader (MT4)
Để BackTest trước hết bạn cần phải có một EA. Bạn có thể tìm hiểu cách code chúng, hoặc mua từ một số nhà cung cấp đáng tin cậy.
Khi đã có Expert Advisor, hãy mở bảng điều khiển Strategy Tester bằng cách nhấp vào View và sau đó chọn Strategy Tester như bên dưới:
Một bảng điều khiển xuất hiện ở dưới cùng của nền tảng MT4:
Sau đó bạn làm theo hướng dẫn theo từng số thứ tự được đánh dấu để sử dụng Backtest EA như bên dưới nhé:
- Hãy chọn 1 EA bạn muốn cài đặt từ trong danh sách có tên gọi là “Expert ”
- Tại phần “ Symbol” chọn cặp tiền tệ và khung thời gian bạn muốn backtest ở mục “Period” nằm bên tay phải.
Lưu ý: hãy tải dữ liệu lịch sử cho cặp tiền tệ bạn Backtest trước khi tiếp tục, bạn có thể đọc hướng dẫn về cách tải dữ liệu trong Metatrader nếu bạn không biết cách thực hiện.
- Chọn giá trị Model. Có ba khả năng lựa chọn:
“Every tick” cho phép bạn có một backtest chính xác hơn, nhưng nó rất chậm vì MT4 sẽ phải đọc giá Mở cửa, giá Cao, giá Thấp và giá Đóng cửa từ tập dữ liệu lịch sử và tạo giá ngẫu nhiên bên trong mỗi nến, bắt đầu từ giá mở cho đến khi đóng.
“Open Close Only” Chỉ có một số thông số để chạy backtest nếu chiến lược của bạn là trung hạn, bạn không quan tâm đến các chuyển động bên trong nến đơn và bạn không cần đọc giá cao và thấp. Phương pháp này sẽ nhanh hơn nếu bạn cần chạy nhiều thử nghiệm để tối ưu hóa
“Control Points” khuyên bạn không nên sử dụng phương pháp này vì chúng sẽ chỉ chạy dựa trên các khung thời gian gần nhất.
- Chọn mức phí spread theo mức phí của sàn bạn giao dịch. Tốt nhất bạn nên chọn mức Spread lớn gấp 2 lần so với phí spread bạn phải trả thực sự.
- Bỏ chọn dòng “Use date” vì nó sẽ làm giảm phạm vi kiểm tra của bạn.
- Bỏ chọn dòng “Optimization” nếu bạn chạy backtest lần đầu tiên.
- Nhấp vào nút Start và bắt đầu chạy backtest.
Trong ví dụ dưới đây tôi đang chạy các backtest cho Expert Advisor có tên là “High Potential Days”, sử dụng khung thời gian M1 cho cặp EUR/USD cho toàn bộ lịch sử được tải trong lịch sử dữ liệu của tôi.
Sau khi chạy sẽ có một phần được gọi là “Graph” xuất hiện trong phần biểu đồ. Trong phần Kết quả trực tuyến, bạn có tất cả các thông số và hiệu suất trong chiến lược của mình, như các hình ảnh dưới đây:
Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách BackTest EA. Thực tế, backtest là công cụ hoàn hảo để kiểm tra chất lượng EA. Nhiều nhà phát triển tạo ra những lỗi nhỏ (lỗi) có thể được giải quyết chỉ bằng backtest.
Các bạn cần lưu ý dữ liệu càng nhiều thì khả năng BackTest sẽ càng chính xác.
Nên trước khi BackTest hãy đảm bảo bạn có đủ dữ liệu để thực hiện, bạn nhé. Chúc các bạn thành công!
Tầm quan trọng của Backtesting trong giao dịch Forex
Backtesting đóng một phần quan trọng trong việc xây dựng chiến lược trading của bạn. Mục đích chính của backtesting là chứng minh rằng bạn có ý tưởng trading tốt.
Nếu chiến lược của bạn tố và đã được chứng minh thì bạn sẽ tự tin hơn để thử nghiệm ngay trên thị trường REAL. Nói cách khác, bạn sẽ có thể đối phó tốt hơn với mặt cảm xúc (trở ngại lớn nhất trong trading).
Lợi ích khác của việc sử dụng phần mềm backtesting là nó sẽ giúp bạn bỏ qua nhiều tuần , nhiều tháng thất bại giao dịch tùy thuộc vào khung thời gian của bạn. Bạn thực sự có thể kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn trong nhiều năm trước trong vài phút.
Vì vậy, bất kể quy tắc giao dịch của bạn là gì, bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm backtesting nào để kiểm tra độ tin cậy của chiến lược giao dịch của bạn.
Điểm mấu chốt là việc học cách làm thế nào để kiểm soát chiến lược giao dịch có thể giúp kết quả Forex của bạn.
Làm thế nào để Backtest một chiến lược trading
Bạn muốn đảm bảo rằng bạn có các quy tắc rất cụ thể cho chiến lược Forex của mình. Vì vậy, bạn biết chính xác khi nào giao dịch được thực hiện khi bạn nhìn “tín hiệu” trên biểu đồ. Đó là cách duy nhất bạn sẽ nhất quán trong giao dịch của bạn.
Nếu bạn không có các quy tắc giao dịch cụ thể, bạn có thể đã là hỏng chiến lược giao dịch của mình.
Có hai cách đơn giản để kiểm tra chiến lược giao dịch:
- Tự động backtesting đó là dành riêng cho những người biếtlập trình. Đây cũng là cách hiệu quả nhất để kiểm tra chiến lược giao dịch vì kết quả là không thay đổi.
- Backtesting thủ công thông qua các biểu đồ và tìm các giao dịch phù hợp với các quy tắc giao dịch của bạn.
Bạn cần ba thứ để phân tích chiến lược giao dịch của mình và hy vọng tạo ra một chiến lược triệu đô la.hehe
- Điều đầu tiên bạn cần là biểu đồ.
- Thứ hai, bạn cần phần mềm backtesting hoặc một chương trình có thể điều khiển chính xác dữ liệu giá và áp dụng các ý tưởng giao dịch của bạn cho nó.
- Quan trọng nhất là bạn cần một tâm trí cởi mở hoặc trí tưởng tượng để nghĩ về những ý tưởng trading sáng tạo để backtest.
Trong bài viết chúng tôi sẽ backtesting thủ công chiến lược giao dịch 2 đỉnh, 2 đáy.
Lựa chọn cặp tiền?
Trước tiên, chúng cần biết được cặp tiền nào xuất hiện mô hình 2 đỉnh, 2 đáy.
Thị trường luôn biến động, và không phải lúc nào mô hình cũng xuất hiện. Bạn cần phải tập trung, chờ đợi tìm đầy đủ bằng chứng để xác nhận sự xuất hiện của mô hình.
Mục tiêu TP và SL
Mục tiêu TP và SL là yếu tố quan trọng nhất trong mọi chiến lược giao dịch. Bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra các cài đặt TP, SL cho giao dịch của mình để đạt được lợi nhuận tốt nhất
Nguyên Tắc cho điểm vào lệnh
Quy tắc số 1: Mô hình 2 đỉnh theo thử nghiệm của chúng tôi, là đỉnh cao nhất phải được test lại để tạo đỉnh thứ 2
Quy tắc thứ hai của chúng tôi: giá đóng cửa của đỉnh sau ko được cao hơn giá đóng cửa cao nhất của đỉnh 1.
Hi vọng là 2 quy tắc trên cũng phù hợp với bạn
Vậy là chúng ta có bộ 2 quy tắc để kiểm tra điều kiện hình hành mô hình 2 đỉnh.
Bước tiếp theo là tìm ra cách chúng ta sẽ tham gia thị trường nếu các quy tắc này được đáp ứng.
Bạn sẽ vào lệnh khi có nến giảm mạnh chứ?
Theo chúng tôi, thì chúng ta cần chờ đợi cho tới khi sự phá vỡ “neckline” được hình thành.
Đây chính là thời điểm vào lệnh hợp lý hơn cả
Vậy SL – TP ở đâu?
SL chúng tôi thường cài đặt cao hơn đỉnh cao nhất, còn TP thì linh hoạt hơn.
Đây là tất cả những gì chúng tôi xây dựng cho mô hình 2 đỉnh, với mô hình 2 đáy thì tương tự theo chiều ngược lại.
Nhưng quan trọng hơn cả, để xác định xem chiến lược giao dịch hiệu quả hay không, chúng ta cần lưu lại tất cả các thông số trong quá trình backtesting: đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ 2, điểm phát vỡ, điểm vào lệnh, thời điểm vào lệnh, SL, TP -> kết quả ra sao
Phần kết luận
Chiến thuật backtesting chiến lược đòi hỏi phải thao tác các thông số backtesting để tìm chiến lược trading hữu hiệu nhất. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng bạn tối đa hóa lợi nhuận của bạn trên các ý tưởng trading của bạn.
Nếu bạn muốn có thể thực hiện các giao dịch của bạn với sự tự tin, bạn cần phải tìm hiểu làm thế nào để backtest một chiến lược trading.
Cảm ơn bạn đã đọc!
Xin vui lòng để lại một bình luận dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về trading!
Từ khóa liên quan:
Backtest hệ thống giao dịch
backtest đa khung thời gian
Leave a Reply